El sesgo favorito-longshot es uno de los hallazgos más antiguos y persistentes en los mercados de apuestas: los longshots ofrecen sistemáticamente peor value bet que los favoritos. Los apostadores pagan de más por el sueño de un gran premio, y los bookmakers — sabiendo eso — cargan una parte desproporcionada de su margen sobre las cuotas altas.
Los tamaños no son sutiles. A lo largo de décadas de estudios, los favoritos muy claros devuelven unos pocos puntos porcentuales por debajo del valor justo, mientras que los longshots extremos pueden costar a los apostadores un 20% o más por apuesta. Un outsider a 15.00 cotizado por un bookmaker blando podría tener una probabilidad real más cercana a cuotas de 20.00 — estás pagando una comisión oculta de una cuarta parte del precio.
Esto tiene una consecuencia práctica al leer cualquier modelo naive de value: repartir el overround de un mercado por igual entre los resultados hará que los longshots parezcan value continuamente cuando no lo son. El devigging serio debe retirar más margen de forma proporcional de los outsiders — el nuestro lo hace, y elimina la mayoría de las ventajas fantasma que los modelos baratos detectan en cuotas altas.
También explica un clásico del tipster: el acumulador de longshots. Cada selección está discretamente sobrevalorada en tu contra, multiplicadas entre sí en un boleto cuyo payout anunciado exagera enormemente su valor. El sueño es real; el precio del sueño está amañado.
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Margen de la casa (vig) y devigging Por qué el win rate engaña Cuotas justas
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