El mercado sharp hace que Istra 1961 sea el resultado más probable con un 66% — cuotas justas de 1.52. Betano ofrece 1.50, un Market Gap de +1.5% por encima del precio justo, que es donde marcamos value (Micro-edge · solo seguimiento). La confianza es Alta y el acuerdo del modelo es Media. Forma reciente — Istra 1961: DDLWD; Rudes: LLWLL.
Discrepancia de mercado: Istra 1961 (1) está cotizado a 1.50 por una casa suave, por encima del precio justo de 1.48 — una brecha de +1.5%. Una observación sobre el precio, no una instrucción para apostar.
La diferencia es menor del 1.5% — probablemente desaparezca por redondeo, latencia o movimiento de la línea. La registramos por transparencia, pero no es una señal fuerte.
Un value bet de un solo resultado — distinto de nuestra predicción segura más abajo.
La confianza refleja la probabilidad sharp y el tamaño de la diferencia de precio. La coincidencia del modelo muestra cuán cerca está nuestro propio modelo del mercado sharp en esta selección — cuando es baja, el mercado y nuestro modelo discrepan, así que trata la señal con más cautela.
“Detectado” es cuando registramos la oportunidad antes del saque inicial — no el primer instante teórico en que apareció. Las cuotas sharp y soft se siguen a partir de nuestras capturas; cuando la brecha se cierra, lo indicamos en lugar de fingir que el valor sigue ahí.
Istra 1961 marcó 1.8 y recibió 1.4 en sus últimos 5 partidos en nuestra base de datos de resultados; Rudes marcó 1 y recibió 3.4 en 5.
El precio de mercado sharp de Istra 1961 apenas se ha movido desde la apertura (1.47 a 1.43) — no ha habido nueva información relevante que haya reajustado este partido.
Estas cifras proceden de nuestros propios resultados y capturas de cuotas rastreadas para este encuentro — no de un feed genérico de estadísticas.
Mostramos la tendencia y si ya está incluida en el precio. La mayoría de sitios muestran la racha y te dejan asumir que deberías apostar por ella.
Forma reciente y enfrentamientos directos de nuestros resultados cerrados: contexto detrás del precio justo. El precio en sí proviene del mercado sharp, no solo de esto.
Registrado antes del inicio. El hash es una huella de integridad de los valores registrados — si alguno cambiara, el hash también cambiaría. Verificar en el registro público →
El registro completo se publica a diario en un log público externo, de solo anexado (historial Git + OpenTimestamps), por lo que es verificable de forma independiente — ni siquiera nosotros podemos reescribir un registro pasado sin que se detecte. Verificar en el log público →
La verificación externa independiente está activa desde el 20 June 2026. Los registros anteriores se conservan en nuestro libro interno, pero no fueron sellados externamente antes del saque inicial.
El precio justo proviene del propio mercado sharp: eliminamos el margen de cuotas tipo Pinnacle — el predictor público más preciso que existe — y usamos nuestro modelo calibrado Elo + forma como verificación cruzada y como respaldo donde no existe un precio sharp. Solo se señala value cuando una casa soft valora una selección por encima de ese precio justo, nunca en underdogs de larga cuota (probabilidad implícita inferior al 30%), y nunca fuera de una banda plausible. La mayoría de las veces no hay value — y lo decimos.