Favoriit-longshot bias on üks vanemaid ja püsivamaid leide kihlveoturgudel: longshot'id on süstemaatiliselt kehvema väärtusega kui favoriidid. Mängijad maksavad liialt suure võiduprogrammi unistuse eest ning bookmakerid — seda teades — paigutavad ebaproportsionaalselt suure osa oma margin'ist kõrgetele koefitsientidele.
Suurused ei ole väikesed. Aastakümnete pikkuste uuringute lõikes annavad suured favoriidid tagasi paar protsenti alla õiglase väärtuse, samal ajal kui äärmuslikud longshot'id võivad mängijale maksma minna 20% või rohkem panuse kohta. 15.00 outsider, mida pakub pehme bookmaker, võib tegeliku tõenäosuse poolest olla pigem koefitsiendi 20.00 lähedal — sa maksad varjatud tasu, mis on veerand hinnast.
See toob kaasa praktilise tagajärje iga naiivse value mudeli lugemisel: kui jaotad turu overround'i kõigi tulemuste vahel võrdselt, hakkavad longshot'id pidevalt näima value'na ka siis, kui nad seda ei ole. Tõsine devigging peab eemaldama margin'i proportsionaalselt rohkem outsider'itelt — meie mudel teeb seda ja tapab enamiku fantoomedgedest, mida odavad mudelid kõrgete koefitsientide pealt näitavad.
See seletab ka tipster'ite klassikat: longshot'ide akumulaator. Iga lüli on vaikselt sinu vastu üle hinnatud, korrutatuna kokku piletiks, mille reklaamitud väljamakse paisutab selle väärtust jõhkralt üle. Unistus on tõeline; unistuse hind on kallutatud.
Vaata, kuidas me seda igas mängus oma metoodikas rakendame. Metoodika →
Vaata neid ideid töös meie avalikus tulemuste ajaloos — iga otsus on logitud enne avalööki, kahjumid kaasa arvatud.