Második tétel a stratégia-temetőnkben. Ez jobban fáj, mint a legtöbb, mert az eltemetett stratégia tényleg működött — azon a mutatón, amelyet az analitikai közösségben szinte mindenki aranyszabálynak tekint. Csak nem hozott pénzt.
A "steam chasing" azt jelenti, hogy arra az irányra fogadsz, amerre az odds hamarosan elmozdul: most elviszed a 2.20-at, aztán nézed, ahogy 2.05-re zár, és zsebre teszed a különbséget a closing line value formájában. Ha meg tudod jósolni a vonalmozgást, akkor elvileg CLV-t termelsz, a CLV pedig állítólag az a mutató, amely nem hazudik.
Ezért azt teszteltük, hogy az opening odds hibái előrejelezhetők-e publikus adatokból (Elo-ratingek és forma az opening line-hoz képest). Az őszinte válasz meglepett minket: igen. A jelünk és a későbbi nyitó-záró mozgás közti korreláció +0.04 és +0.08 között volt — kicsi, de pozitív 4-ből 4 out-of-sample szezonban, tiszta kontrollokkal. A piac nyitó vonalában valóban van egy kis részben nyilvánosan visszanyerhető hiba.
A legtöbb fogadási tartalom itt véget érne, rád sózná a modellt, és megmutatná a CLV-grafikont. Nálunk ez történt valójában, amikor a jelet szimulált pénzzel követtük.
1. halál — a margin elnyelte az edge-et. A jel követése a Pinnacle nyitó árán +1.9% CLV-t hozott. A Pinnacle marginja ezeken a piacokon: ~3.3%. A jel valós volt; csak kisebb volt, mint a kapudíj. Megjósoltad a piacot, és mégis fizettél a lehetőségért.
2. halál — a győztes átka. Ezért "javítottunk" rajta: vegyük inkább a legjobb elérhető oddsot az összes fogadóirodánál. A CLV +5.2%-ra ugrott — a szimulált bankroll pedig −2.4% ROI-ra esett. Ez a győztes átka, és ez a fogadási világ egyik legkevésbé tanított fogalma: bármely kimenetel maximális ára aránytalanul gyakran attól a fogadóirodától jön, amelyik épp önmaga ellen vétett hibát, és azt hamarosan javítja — vagy attól, amelyiknek a piacát valójában nem is tudod akkora méretben megjátszani, hogy kifizessenek. A line-shopping egy előrejelző jel ellen rendszeresen azokat az árakat választja ki, amelyek felpolírozzák a CLV-det, és kiéheztetik a bankrollodat. A legjobb bárhol elérhető árhoz mért CLV hiúsági mutató. Azonos iroda melletti CLV — belépés és zárás ugyanazon a fogadóirodánál — az egyetlen őszinte verzió, és ezt használja a track recordunk.
3. halál — a végrehajtási ablak. Azokat a félreárazásokat, amelyek a jelet hajtották, percekben kell mérni, nem órákban. Mire egy publikus adatjel megszólal, és egy ember megteszi a fogadást, a legpuhább árak már eltűntek. Ami marad, az az átlagár — az átlagárban pedig benne van a margin. Lásd az 1. halált.
Maga a jel a "valós, de haszontalan" fiókba kerül — mellé annak a megállapításunknak, hogy a 67% találati arány is veszít pénzt. Három átvihető tanulság:
Minden szám a modellvizsgálatunkból származik — a teljes kontextus a 50-model boncolásban. Következő a temetőben: az a stratégia, amelyik legközelebb meghal a előre regisztrált élő tesztjeinkben.