Dovresti usare il criterio di Kelly per le scommesse?
Il criterio di Kelly risponde alla domanda che viene dopo aver trovato un value bet: quanto devo puntare? La sua formula — edge diviso quota meno uno — assegna una frazione del bankroll proporzionale alla grandezza del vantaggio e alla probabilità che la scommessa vada a segno.
Supponiamo tu abbia 2.20 su un lancio di moneta davvero 50/50: quota equa 2.00, quindi hai un vero edge. Kelly dice di puntare (0.5 × 2.20 − 1) ÷ (2.20 − 1) ≈ 8.3% del bankroll. Quota migliore o probabilità più alta fanno salire la frazione; un edge più piccolo la riduce verso zero.
Nella formula si nascondono due lezioni. Prima: quando il tuo edge è zero, Kelly dice di puntare zero. Giocare senza edge non è intrattenimento con upside — è una donazione programmata, e nessun piano di staking, martingala o "sistema" cambia questo. Seconda: anche con un edge reale, le puntate Kelly sono sorprendentemente piccole e il Kelly pieno è un ottovolante. La maggior parte dei professionisti usa un quarto o mezzo Kelly, accettando una crescita più lenta in cambio di oscillazioni sopportabili.
Noi pubblichiamo le dimensioni dell'edge, non consigli di puntata — ma Kelly è la lente onesta per leggerle: un edge del 3% giustifica una giocata piccola e disciplinata, non un tuffo che definisce il bankroll. Chi ti dice il contrario sta vendendo varianza come se fosse certezza.
Vedi come applichiamo tutto questo in ogni match nella nostra metodologia. Metodologia →
Domande frequenti
Che frazione del mio bankroll dovrei scommettere?
Il criterio di Kelly dice edge diviso per (quota − 1): un edge del 5% a quota 2.00 suggerisce il 5% del bankroll. In pratica gli edge sono stimati con errore, quindi la maggior parte dei bettor disciplinati usa una frazione di Kelly — metà o un quarto — oppure stake fissi di circa l'1% finché l'edge non è provato.
Il Kelly staking è meglio dello stake fisso?
Solo se le tue stime di edge sono accurate. Sui nostri 152 value bet reali, mezzo Kelly e stake fisso dell'1% hanno prodotto rendimenti simili, mentre il Kelly pieno ha amplificato gli errori di stima in drawdown più ampi. Lo stake fisso è il default sicuro mentre una strategia è ancora in fase di validazione.
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