Kryterium Kelly’ego odpowiada na pytanie, które pojawia się po znalezieniu value: ile powinienem stawiać? Jego wzór — przewaga podzielona przez kurs minus 1 — każe angażować część bankrolla proporcjonalną do skali przewagi i prawdopodobieństwa wejścia zakładu.
Załóżmy kurs 2.20 przy rzucie monetą, który naprawdę jest 50/50: uczciwy kurs to 2.00, więc masz realną przewagę. Kelly mówi, by postawić (0.5 × 2.20 − 1) ÷ (2.20 − 1) ≈ 8.3% bankrolla. Lepszy kurs albo wyższe prawdopodobieństwo podnoszą tę frakcję; mniejsza przewaga sprowadza ją w stronę zera.
W tym wzorze kryją się dwie lekcje. Po pierwsze: gdy przewaga wynosi zero, Kelly mówi, żeby postawić zero. Granie bez przewagi to nie rozrywka z potencjałem — to zaplanowana darowizna, i żaden plan stawkowy, martingale ani "system" tego nie zmieni. Po drugie: nawet przy realnej przewadze stawki Kelly’ego są zaskakująco małe, a pełny Kelly to kolejka górska. Większość profesjonalistów używa jednej czwartej albo połowy Kelly’ego, akceptując wolniejszy wzrost w zamian za przeżywalne wahania.
Publikujemy rozmiary przewagi, a nie porady stawkowe — ale Kelly jest uczciwym filtrem do ich odczytu: przewaga 3% uzasadnia mały, zdyscyplinowany zakład, a nie skok na cały bankroll. Każdy, kto mówi inaczej, sprzedaje wariancję jako pewność.
Zobacz, jak stosujemy to w każdym meczu w naszej metodologii. Metodologia →
Zobacz te idee w działaniu w naszym publicznym track record — każdy typ zapisany przed pierwszym gwizdkiem, także przegrane.