El empate italiano tras 38 selecciones: la jornada que perdimos y el error que encontramos en nuestros propios precios de cierre

El 17 de julio de 2026, antes de que empezara la temporada italiana, congelamos las reglas de una prueba prospectiva y las publicamos con un hash SHA-256 y una prueba de OpenTimestamps: apostar al empate, apuesta fija de una unidad, en todos los partidos de Serie A y Serie B en los que el precio de apertura del empate de Pinnacle fuera 3.50 o menor. Ningún otro filtro, ningún plan de staking, ningún cierre anticipado. Métrica principal: closing line value frente al propio cierre de Pinnacle. Duración: toda la temporada 2026-27.

La razón por la que existe es un backtest de seis temporadas en el que los empates ciegos en Serie B dieron +7.2% a precios de apertura (intervalo del 95% +0.5% a +14.3%, positivo en seis de seis temporadas) y el tramo combinado "Italia, empate a 3.50 o menor" dio +13.6%. Backtests así son exactamente lo que no nos inspira confianza, por eso la prueba es prospectiva y primero se fijaron las reglas.

Cinco semanas después, esto es lo que dice el libro, y dos cosas que no dice por sí solo.

La tabla a los 38 pronósticos liquidados

Por liga: Serie A 15 pronósticos, 5 empates, +1.69 unidades, CLV +0.92%; Serie B 23 pronósticos, 7 empates, −0.66 unidades, CLV −0.83%.

La tasa de acierto está a un solo empate de la tasa implícita del mercado, el beneficio es de una unidad y el intervalo del ROI abarca noventa y cinco puntos porcentuales. Día a día se ve así: 5 de septiembre, cero empates en cuatro, −4 unidades; 6 de septiembre, cuatro de seis, +7.07; 12 de septiembre, cinco de seis, +9.96. Eso es lo que parecen 38 apuestas, y nada de ello debería actualizar la creencia de nadie en ninguna dirección. El número que resolverá la cuestión es el CLV, cuyo intervalo ya es estrecho en ±1.7 puntos y rondará ±0.5 en junio; el ROI seguirá siendo ruido entonces.

La jornada que perdimos

La regla 6 de la especificación dice que los fallos técnicos se documentan, no se corrigen. Entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre nuestro feed de cuotas se quedó sin créditos del proveedor. La jornada 2 de ambas ligas (del 28 al 31 de agosto, veinte partidos) no tiene por tanto precios de apertura en nuestra base de datos ni pronósticos en el libro. Podríamos reconstruir esos precios desde otras fuentes y añadir ahora los pronósticos; conocemos los resultados, así que no lo haremos. Aproximadamente un tercio de la muestra que deberíamos tener a estas alturas falta, y sigue faltando. El libro lleva la nota.

El error que encontramos en nuestros propios precios de cierre

Hasta ayer el libro mostraba un valor medio de cierre de +30%. Ese no es un buen número; es un número imposible. Un empate que abre a 3.37 no cierra a 1.20 antes del saque inicial — pero en el 0–0 del minuto 80 sí, y de ahí venía el precio.

Nuestro recopilador de cuotas guarda lo que sea que devuelve el proveedor, y el proveedor devuelve precios en vivo para los partidos que ya han empezado. El código de liquidación tomó "la última captura de Pinnacle" como precio de cierre sin detenerse en el saque inicial. Diecisiete de los 38 pronósticos liquidados tenían su "cierre" tomado durante el partido. Con un corte en el saque inicial y una nueva computación, el CLV medio pasó de +30.4% a −0.14%. Los resultados y el beneficio nunca se vieron afectados; solo estaban mal los precios de cierre y la columna de CLV. La misma contaminación afectó a nuestro índice de margen de la casa de apuestas, donde alrededor del 12% de los pares casa-partido usaban un precio en vivo como "el último precio previo al partido"; se ha reconstruido solo con capturas antes del saque inicial.

Vale la pena decir dos cosas con claridad. Primero, el pre-registro evita que elijas qué contar; no hace nada para impedir que lo cuentes mal. La defensa frente a eso es publicar datos a nivel de apuesta para que otras personas puedan encontrar lo que te faltó, y tratar cualquier número que parezca demasiado bueno como un fallo hasta que se demuestre lo contrario — así fue como se encontró este. Segundo, un CLV de +30% en un libro público habría sido la cifra más citada de este sitio en un mes. Estamos publicando la corrección con la misma relevancia que habríamos dado a la afirmación.

Qué contaría como evidencia

El criterio de éxito se declaró por adelantado: CLV medio al final de la temporada positivo con un intervalo del 95% que excluya el cero, medido frente al cierre de Pinnacle en el mismo mercado. Al ritmo actual de doce a catorce pronósticos por jornada habrá alrededor de cuatrocientos en junio. Hasta entonces el libro se actualiza cada seis horas y cada pronóstico se registra antes del saque inicial. Si la ventaja del empate del backtest es real, aparecerá en el CLV mucho antes de aparecer en el beneficio. Si no lo es, lo diremos, en el mismo lugar.

Notas metodológicas: universo y reglas como en TIPS-EXP-001. Precio de cierre = último precio del empate de Pinnacle capturado en el momento del saque inicial o antes; CLV = precio de apertura ÷ precio de cierre − 1. Los intervalos son bootstraps de 20,000 muestras sobre los pronósticos liquidados. Todas las páginas de estrategia: Strategy Board. Contexto: closing line value, varianza y tamaño de muestra.