La Draw italiana dopo 38 selezioni: la giornata che abbiamo perso e il bug che abbiamo trovato nelle nostre quote di chiusura

Il 17 luglio 2026, prima dell’inizio della stagione italiana, abbiamo congelato le regole di un test prospettico e le abbiamo pubblicate con un hash SHA-256 e una prova OpenTimestamps: puntare sul pareggio, stake fisso di una unità, in ogni partita di Serie A e Serie B in cui la quota di apertura del pareggio di Pinnacle sia 3.50 o inferiore. Nessun altro filtro, nessun piano di staking, nessuna interruzione anticipata. Metrica principale: closing line value rispetto alla quota di chiusura di Pinnacle. Durata: l’intera stagione 2026-27.

Il motivo per cui esiste è un backtest su sei stagioni in cui i pareggi ciechi in Serie B hanno reso +7.2% alle quote di apertura (intervallo al 95% da +0.5% a +14.3%, positivo in sei stagioni su sei) e la fascia combinata "Italia, pareggio a 3.50 o inferiore" ha reso +13.6%. Backtest di questo tipo sono esattamente ciò di cui non ci fidiamo, ed è per questo che il test è prospettico e le regole sono state fissate prima.

A cinque settimane dall’inizio, ecco cosa dice il ledger, e due cose che non dice da solo.

Il quadro a 38 selezioni liquidate

Per campionato: Serie A 15 selezioni, 5 pareggi, +1.69 unità, CLV +0.92%; Serie B 23 selezioni, 7 pareggi, −0.66 unità, CLV −0.83%.

Il tasso di realizzazione è entro un solo pareggio dal tasso implicito del mercato, il profitto è di una unità e l’intervallo sul ROI copre novantacinque punti percentuali. Giorno per giorno appare così: 5 settembre, zero pareggi su quattro, −4 unità; 6 settembre, quattro su sei, +7.07; 12 settembre, cinque su sei, +9.96. Questo è ciò che sembrano 38 scommesse, e nulla di questo dovrebbe aggiornare la convinzione di nessuno in una direzione o nell’altra. Il numero che chiuderà la questione è il CLV, il cui intervallo è già stretto a ±1.7 punti e sarà intorno a ±0.5 entro giugno; il ROI a quel punto sarà ancora rumore.

La giornata persa

La regola 6 delle specifiche dice che i guasti tecnici si documentano, non si riparano. Tra il 12 agosto e il 1 settembre il nostro feed quote ha esaurito i crediti del fornitore. La seconda giornata di entrambe le leghe (dal 28 al 31 agosto, venti partite) quindi non ha prezzi di apertura nel nostro database e non ha selezioni nel ledger. Potremmo ricostruire quei prezzi da altre fonti e aggiungere ora le selezioni; conosciamo i risultati, quindi non lo faremo. Circa un terzo del campione che dovremmo avere a questo punto manca, e resta mancante. Il ledger riporta la nota.

Il bug che abbiamo trovato nei nostri prezzi di chiusura

Fino a ieri il ledger mostrava un closing line value medio di +30%. Non è un buon numero; è impossibile. Un pareggio che apre a 3.37 non chiude a 1.20 prima del calcio d’inizio — ma sullo 0–0 all’80° minuto sì, e da lì veniva quel prezzo.

Il nostro raccoglitore quote memorizza qualunque dato restituisca il fornitore, e il fornitore restituisce quote live per le partite già iniziate. Il codice di liquidazione prendeva "l’ultimo snapshot di Pinnacle" come prezzo di chiusura senza fermarsi al calcio d’inizio. Diciassette delle 38 selezioni liquidate avevano la loro "chiusura" presa durante la partita. Con un cutoff al calcio d’inizio e una nuova elaborazione, il CLV medio è passato da +30.4% a −0.14%. Risultati e profitto non sono mai stati influenzati; erano sbagliati solo i prezzi di chiusura e la colonna CLV. La stessa contaminazione ha colpito il nostro indice del margine del bookmaker, dove circa il 12% delle coppie bookmaker-partita usava un prezzo in-play come "ultimo prezzo pre-match"; è stato ricostruito solo su snapshot prima del calcio d’inizio.

Vale la pena dirlo chiaramente per due motivi. Primo, la preregistrazione impedisce di scegliere cosa contare; non impedisce di contarla male. La difesa è pubblicare i dati a livello di scommessa in modo che altri possano trovare ciò che avete mancato, e trattare come bug qualsiasi numero che sembri troppo bello finché non si dimostra il contrario — ed è così che questo è stato trovato. Secondo, un CLV del +30% su un ledger pubblico sarebbe stato la cifra più citata su questo sito entro un mese. Stiamo pubblicando la correzione con la stessa evidenza che avremmo dato alla dichiarazione.

Cosa conterebbe come prova

Il criterio di successo era stato dichiarato in anticipo: media del CLV a fine stagione positiva con un intervallo al 95% che escluda lo zero, misurato rispetto alla quota di chiusura di Pinnacle sullo stesso mercato. All’attuale ritmo di dodici-quattordici selezioni per giornata, entro giugno ce ne saranno circa quattrocento. Fino ad allora il ledger si aggiorna ogni sei ore e ogni selezione viene registrata prima del calcio d’inizio. Se il vantaggio sul pareggio emerso dal backtest è reale, si vedrà nel CLV molto prima che nel profitto. Se non lo è, lo diremo, nello stesso posto.

Note metodologiche: universo e regole come in TIPS-EXP-001. Prezzo di chiusura = ultimo prezzo del pareggio Pinnacle rilevato al momento del calcio d’inizio o prima; CLV = prezzo di apertura ÷ prezzo di chiusura − 1. Gli intervalli sono bootstrap da 20.000 campioni sulle selezioni liquidate. Tutte le pagine della strategia: Strategy Board. Contesto: closing line value, varianza e dimensione del campione.